重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金的托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００８年８月２８日复核了本报告中的财务指标、财务会计报告、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计师审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
一、基金简介
（一）基金基本资料
基金简称：博时新兴成长
基金交易代码：０５０００９
基金运作方式：契约型、开放式
基金合同生效日： ２００７年７月６日
报告期末基金份额总额：２７，０３３，４０７，６３８．８３份
投资目标：基于中国经济正处于长期稳定增长周期，本基金通过深入研究并积极投资于全市场各类行业中的新兴高速成长企业，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略：本基金将通过“自上而下”的宏观分析，以及定性分析与定量分析相补充的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进行配置。本基金将分析和预测众多宏观经济变量，包括ＧＤＰ增长率、ＣＰＩ走势、Ｍ２的绝对水平和增长率、利率水平与走势等，并关注国家财政、税收、货币、汇率以及股权分置改革政策和其它证券市场政策等。本基金将在此基础上决定股票、固定收益证券和现金等大类资产在给定区间内的动态配置。
业绩比较基准：沪深３００指数收益率×８０％＋中国债券总指数收益率×２０％
风险收益特征：本基金为股票型基金，属于预期风险／收益相对较高的基金品种。其预期风险和预期收益均高于债券型基金。
（二）基金管理人
名 称：博时基金管理有限公司
信息披露负责人：孙麒清
联系电话：０７５５－８３１６９９９９
传 真：０７５５－８３１９５１４０
电子邮箱：ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ
（三）基金托管人
名 称：交通银行股份有限公司
信息披露负责人：张咏东
联系电话：０２１－６８８８８９１７
传 真：０２１－５８４０８８３６
电子邮箱：ｚｈａｎｇｙｄ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
（四）基金信息披露媒体及置备地点
管理人互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ
置备地点：基金管理人、基金托管人处
二、主要财务指标和净值表现
（一）主要财务指标
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上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则第１号《主要财务指标的计算及披露》。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后持有人的实际收益水平要低于所列数字。
（二）净值表现
１、历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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２、图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较
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三、管理人报告
（一）基金管理人和基金经理简介
博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基金字［１９９８］２６号文批准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司、中国长城资产管理公司、广厦建设集团有限责任公司，注册资本为１亿元人民币。
何肖颉先生，经济学硕士，１９９８年毕业于财政部财政科研所研究生部。１９９８年１１月至２０００年１０月在华夏证券研究所任行业与上市公司分析师。２０００年１１月入博时基金管理有限公司任研究部研究员，２００２年１１月任基金裕阳基金经理助理，２００４年５月任基金管理部专户管理小组基金经理助理，２００５年２月任基金裕华基金经理，２００７年７月６日起任博时新兴成长基金基金经理。
刘彦春先生，经济学硕士， ２００２年毕业于北京大学光华管理学院。２００２年７月至２００４年６月，于汉唐证券研究部任研究员。２００４年６月至２００５年１２月，于中信资本研究部任研究员。２００６年１月入职博时基金管理有限公司，任研究员，２００７年７月２０日起任研究员兼博时新兴成长基金基金经理助理。
（二）报告期内基金运作情况说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时新兴成长股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有发生损害基金持有人利益的行为。
（三）公平交易专项说明
１、公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
２、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
３、异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
（四）报告期内基金的投资策略和业绩表现
截至２００８年６月３０日，博时新兴成长基金基金份额净值为０．７２７元，累计份额净值为２．７２７元，报告期净值增长率为－３４．９１％，同期上证指数下跌４８．００％。
基金管理回顾
２００８年上半年，市场总体处于单边下行状态，上证指数下跌４８％。本基金年初仓位较高，自３月份开始降低仓位，组合以偏公用事业、偏消费的防御型配置为主，上半年净值损失为３４．９１％。上半年我们在仓位调整上占据了一定优势，但在组合结构上仍然存在一定问题。
就市场大幅调整原因进行分析，美欧经济下滑导致我国出口减速、国内通胀高企引发从紧货币政策固然是直接原因，不过从深层次看，我国低成本、高耗能的制造业已经面临发展瓶颈，一方面，我国的经济增长方式已经遭遇资源、环境等要素的全方位制约，依靠高投入的粗放式增长模式难以持续，未来必须向节约型、高附加值增长方式转型；另一方面，中国等发展中国家过于依赖美国、借贷美国进行消费的全球化模式很可能已经走到尽头。
基金管理展望
经过半年多的调整，市场估值水平迅速回落，开始进入相对合理的估值区间，继续大幅下跌风险已经降低。特别是在欧美经济减速后，石油等大宗原材料价格已经出现回落，国内政策调整空间加大，未来经济软着陆可能进一步增加。
不过，我们认为Ａ股市场彻底反转的条件还不成熟，主要是经济基本面好转还需要较长时间。尽管近期我国货币政策略有调整，例如小幅增加信贷额度，但我们预期全年从紧基调不会改变，未来经济增速必然逐步降低，通胀水平有望逐步回落，经济减速影响将逐渐向上游传导。地产行业走势对经济整体走势影响较大，在目前需求极度萎缩的情况下，未来房地产投资将大幅放缓，从而拖累固定资产投资增速进一步降低。
产业升级和产能整合将是未来我们长时间关注的主题，在人民币升值、信贷收紧的大环境下，那些能够克服困难、脱颖而出的企业将是中国经济的长期希望所在。
在经历了大幅调整之后，Ａ股市场已经出现了部分结构性机会，我们相对看好服务行业和消费品行业，如金融服务、交通运输、商业零售、食品饮料等；此外，我们对积极财政政策下的基础设施行业以及未来要素价格改革中的受益行业如电力、石化也会保持关注。
总体而言，下半年我们仍将保持稳健投资风格，在市场回调中控制好仓位，并进一步调整行业配置以增强组合的防御性，耐心等待投资机会出现，在市场普跌情况下，一些质地优良的个股开始出现投资机会，未来一个阶段自下而上选股变得更为重要，１０倍ＰＥ、１．５倍ＰＢ、５％息率是我们择股重要标准。
感谢持有人在股市调整期对我们一如既往的支持，作为受托资产管理人，我们深感责任重大，我们将继续勤勉工作，以专业的研究分析为基础，坚持价值投资理念，努力为我们的持有人实现长期稳定的财富增长。
四、托管人报告
２００８年上半年度，基金托管人在博时新兴成长股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
２００８年上半年度，博时基金管理有限公司在博时新兴成长股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
２００８年上半年度，由博时基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关博时新兴成长股票型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
五、财务会计报告
（一）基金半年度会计报表
１、博时新兴成长股票型证券投资基金资产负债表
单位：人民币元
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２、博时新兴成长股票型证券投资基金利润表
单位：人民币元
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３、博时新兴成长股票型证券投资基金所有者权益（基金净值）变动表
单位：人民币元
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（二）会计报表附注
１基金基本情况
博时新兴成长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）是根据原裕华证券投资基金（以下简称“原基金裕华”）基金份额持有人大会２００７年５月２８日审议通过的《关于裕华证券投资基金转型有关事项的议案》并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００７］１７４号《关于核准裕华证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准，由原基金裕华转型而来。根据深交所深证复［２００７］３８号《关于终止裕华证券投资基金上市的批复》同意，原基金裕华于２００７年７月５日进行终止上市权利登记。自２００７年７月６日起，原基金裕华终止上市，原基金裕华更名为博时新兴成长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），《裕华证券投资基金基金合同》失效的同时《博时新兴成长股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
原基金裕华于基金合同失效前日经审计的基金资产净值为１，３７２，６４５，８０９．２８元，已于博时新兴成长基金基金合同生效日全部转为博时新兴成长基金基金资产净值。根据《博时新兴成长股票型证券投资基金招募说明书》和《博时新兴成长股票型证券投资基金集中申购结果的公告》，本基金于２００７年８月３日进行了基金份额拆分，拆分比例为１： ３．７５１５９６７０８，并于２００７年８月６日进行了变更登记。
本基金于基金合同生效后自２００７年７月１９日至２００７年８月３日期间内开放集中申购，共募集１３，５０５，７８０，１６０．３３元，其中用于折合基金份额的集中申购资金利息共计２，６１０，４５１．０１元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００７）第１０７号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按２００７年８月３日基金份额拆分后的基金份额净值１．０００元折合为 １３，５０５，７８０，１６０．３３份基金份额，其中集中申购资金利息折合２，６１０，４５１．０１份基金份额，并于２００７年８月６日进行了确认登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《博时新兴成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票和债券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的６０－９５％（权证投资比例不得超过基金资产的３％并计入股票投资比例）；债券投资比例为基金资产的０－３５％；现金以及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的５％。
本基金的业绩比较基准为沪深３００指数收益率×８０％＋中国债券总指数收益率×２０％。
２财务报表的编制基础
本基金以财政部于２００６年２月１５日颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博时新兴成长股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注４所列示的基金行业实务操作的有关规定编制半年度财务报表。
３遵循企业会计准则的声明
本基金２００８年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２００８年６月３０日的财务状况以及２００８年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
４重要会计政策和会计估计
（ａ）会计年度
本基金会计年度为公历１月１日起至１２月３１日止。本期会计报表的实际编制期间为２００８年１月１日至２００８年６月３０日。
（ｂ）记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
（ｃ）金融资产和金融负债的分类及抵销
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
（ｄ）基金资产的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要资产的估值方法如下：
（ｉ）股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市交易后，在锁定期内按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
（ｉｉ）债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
银行间同业市场交易的债券按采用估值技术确定的公允价值估值。
未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（ｉｉｉ）权证投资
因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出交易日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值；因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。
（ｉｖ）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。
（ｅ）证券投资基金成本计价方法
（ｉ）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（１）股票投资
买入股票于交易日确认为股票投资。股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。
卖出股票于交易日确认股票投资收益／（损失）。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。
（２）债券投资
买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息（作为应收利息单独核算）。
认购新发行的分离交易可转债于交易日按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日按附注４（ｅ）（ｉ）（３）所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。
卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券差价收入／（损失）。卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益／（损失）。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
（３）权证投资
买入权证于交易日确认为权证投资。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。
卖出权证于交易日确认衍生工具收益／（损失）。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。
（ｉｉ）贷款和应收款项
贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。
（ｉｉｉ）其他金融负债
其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法。
（ｆ）收入／（损失）的确认和计量
股票投资收益／（损失）于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。
债券投资收益／（损失）按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
衍生工具收益／（损失）于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。
股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的，可采用直线法。
公允价值变动收益／（损失）于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。
（ｇ）费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率逐日计提。
（ｈ）实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
（ｉ）损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得／（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润／（累计亏损）。
（ｊ）基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。基金收益分配每年至多四次，基金收益分配比例每次不低于可分配收益的６０％；如当年基金成立未满三个月，则不需分配收益。基金可分配收益不包括基金经营活动产生的未实现收益以及基金份额交易产生的未实现平准金等未实现部分。基金当期可分配收益先弥补以前年度亏损后，方可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。
５重大关联方关系及关联交易
（ａ）关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司（“博时基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司（“招商证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
金信信托投资股份有限公司 基金管理人的股东
中国长城资产管理公司 基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东
注：２００８年７月８日，我公司发布了《博时基金管理有限公司关于公司股权变更的公告》，公告称：经中国证券监督管理委员会批准，招商证券股份有限公司受让金信信托投资股份有限公司所持有的４８％我公司股权，公司股东及其持股比例分别为：招商证券股份有限公司７３％、中国长城资产管理公司２５％、广厦建设集团有限责任公司２％。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（ｂ） 通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金
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上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
（ｃ）基金管理人报酬
支付基金管理人博时基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。
本基金在本期需支付基金管理人报酬１９４，５８９，５６５．９９元。
（ｄ）基金托管费
支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。
本基金在本期需支付基金托管费３２，４３１，５９４．３３元。
（ｅ）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于２００８年６月３０日保管的银行存款余额为２，２８８，２１３，４４４．２２元。本期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为１０，８９４，１０２．０４元。
本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于２００８年６月３０日的相关余额８８，８２５，１４２．３５元计入“结算备付金”科目。
（ｆ）关联方持有的基金份额
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于２００８年６月３０日，博时基金持有本基金总份额的０．０７％，均由所持有的原基金裕华的基金份额转换而来，报告期内无变化。
６流通受限制不能自由转让的基金资产
（ａ）流通受限制不能自由转让的股票
（１）基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
本基金截至２００８年６月３０日止投资的流通受限制的股票情况如下：
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（２）截至２００８年６月３０日止，本基金股票投资部分持有以下因将公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，这些股票将在重要信息披露完成后或所公布事项的重大影响消除后并经交易所批准后复牌。
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（ｂ）流通受限制不能自由转让的债券
基金认购新发行分离交易可转债，所获债券部分从债券认购日至债券上市日期间暂无法流通。本基金截至２００８年６月３０日止流通受限制的债券情况如下：
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（ｃ）流通受限制不能自由转让的权证
基金认购新发行的分离式交易可转债，所获权证部分从权证获配日至权证上市日期间暂无法流通。本基金截至２００８年６月３０日止流通受限制的权证情况如下：
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７风险管理
（ａ）风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察法律部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察法律部对公司执行总裁负责。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由执行总裁和风险控制委员会、督察长、监察法律部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
（ｂ）信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的１０％，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的１０％。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
（ｃ）流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，因此除在附注６中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
（ｄ）市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
（ｉ）市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的６０－９５％（权证投资比例不得超过基金资产的３％并计入股票投资比例）；债券投资比例为基金资产的０－３５％，现金以及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的５％。于２００８年６月３０日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
■
于２００８年６月３０日，若本基金业绩比较基准（见附注１）上升５％且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约７８，１６１．２３万元；反之，若本基金业绩比较基准（见附注１）下降５％且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约７８，１６１．２３万元。
（ｉｉ）利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
■
于２００８年６月３０日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产的比例低于２％，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
（ｉｉｉ）外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
六、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况
■
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
■
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的半年度报告正文。
（四）报告期内股票投资组合的重大变动
１、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值２％或前二十名的股票明细
■
２、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值２％或前二十名的股票明细
主要财务指标
１
本期利润（元）
（１０，８４９，００８，１７７．８８）
２
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额（元）
（１，５６０，４２１，８９５．２４）
３
加权平均份额本期利润（元）
（０．３８８１）
４
期末可供分配利润（元）
９，６３５，５５９，２５２．３６
５
期末可供分配份额利润（元）
０．３５６４
６
期末基金资产净值（元）
１９，６６０，７２９，５５９．７４
７
期末基金份额净值（元）
０．７２７
８
加权平均净值利润率
－４１．７７％
９
本期份额净值增长率
－３４．９１％
１０
份额累计净值增长率
－０．６５％
期间
①净值
增长率
②净值增长率标准差
③业绩比较基准
收益率
④业绩比较基准
收益率标准差
①－③
②－④
过去１个月
－１３．６６％
２．０１％
－１８．６６％
２．７３％
５．００％
－０．７２％
过去３个月
－１６．３４％
１．９７％
－２１．４８％
２．６６％
５．１４％
－０．６９％
过去６个月
－３４．９１％
２．０１％
－３９．６７％
２．４９％
４．７６％
－０．４８％
自基金合同生效起至今
－０．６５％
１．８３％
－１５．６８％
２．１２％
１５．０３％
－０．２９％
项目
２００８年６月３０日
２００７年１２月３１日
资产
银行存款
３，８５０，８２４，４１９．９３
４６，９７８，９５０．５９
结算备付金
８８，８２５，１４２．３５
９，０２４，３００，８６３．１９
存出保证金
５，４５４，５４２．７２
５，８５６，４０９．２７
交易性金融资产
１３，０１６，０３４，２８６．０４
２３，９７５，０８２，７８７．３２
其中：股票投资
１２，７７４，９４２，０１４．２９
２３，９５８，９２５，０９７．３２
债券投资
２４１，０９２，２７１．７５
１６，１５７，６９０．００
衍生金融资产
１０，５２１，１５１．２０
６，９０６，７３１．０８
买入返售金融资产
１，１２０，４０１，０００．２０
０．００
应收证券清算款
１，５９４，０５６，６１１．４５
７５，２３６，４８２．１６
应收利息
２，１９２，９３０．５２
４，４６３，３１４．９０
应收股利
１５，９９９，５０２．１６
０．００
应收申购款
３，３８１，８６２．０８
１１６，９６４，９９７．８５
资产总计
１９，７０７，６９１，４４８．６５
３３，２５５，７９０，５３６．３６
负债和所有者权益
负债
应付证券清算款
０．００
０．００
应付赎回款
９，３０４，３１０．４６
１９５，０７４，８５９．８４
应付管理人报酬
２５，８７４，４９７．３５
４０，７４８，８０６．８６
应付托管费
４，３１２，４１６．２３
６，７９１，４６７．７８
应付交易费用
６，３９５，３１０．０５
９，４９５，５７４．１２
应交税费
７８，２５２．８０
７８，２５２．８０
其他负债
９９７，１０２．０２
１，６５５，３６１．４４
负债合计
４６，９６１，８８８．９１
２５３，８４４，３２２．８４
所有者权益
实收基金
７，２０５，７９１，１５６．７０
７，８７６，２０７，５５９．１９
未分配利润
１２，４５４，９３８，４０３．０４
２５，１２５，７３８，６５４．３３
所有者权益合计
１９，６６０，７２９，５５９．７４
３３，００１，９４６，２１３．５２
负债和所有者权益总计
１９，７０７，６９１，４４８．６５
３３，２５５，７９０，５３６．３６
基金份额总额（份）
２７，０３３，４０７，６３８．８３
２９，５４８，７９９，２９７．８５
基金份额净值
０．７２７
１．１１７
项目
本期数
收入
利息收入
４９，８７２，９１７．２０
其中：存款利息收入
４８，８５２，１６０．７９
债券利息收入
６０５，５８３．３２
买入返售金融资产收入
４１５，１７３．０９
投资收益
（１，３０５，３８７，９０７．３７）
其中：股票投资收益
（１，４０１，６５９，２７６．０１）
债券投资收益
０．００
衍生工具收益
１５，５２６，８５２．１０
股利收益
８０，７４４，５１６．５４
公允价值变动收益
（９，２８８，５８６，２８２．６４）
其他收入
５，９３０，１３８．１９
收入合计
（１０，５３８，１７１，１３４．６２）
费用
管理人报酬
（１９４，５８９，５６５．９９）
托管费
（３２，４３１，５９４．３３）
交易费用
（８３，５６７，５２９．４７）
利息支出
０．００
其中：卖出回购金融资产支出
０．００
其他费用
（２４８，３５３．４７）
费用合计
（３１０，８３７，０４３．２６
利润总额
（１０，８４９，００８，１７７．８８）
本期数
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
期初所有者权益（基金净值）
７，８７６，２０７，５５９．１９
２５，１２５，７３８，６５４．３３
３３，００１，９４６，２１３．５２
本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期净利润）
０．００
（１０，８４９，００８，１７７．８８）
（１０，８４９，００８，１７７．８８）
本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（６７０，４１６，４０２．４９）
（１，８２１，７９２，０７３．４１）
（２，４９２，２０８，４７５．９０）
其中：基金申购款
６０６，６２２，４７１．７８
１，７５７，８２６，０６４．１７
２，３６４，４４８，５３５．９５
基金赎回款
（１，２７７，０３８，８７４．２７）
（３，５７９，６１８，１３７．５８）
（４，８５６，６５７，０１１．８５）
本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动数
０．００
０．００
０．００
期末所有者权益（基金净值）
７，２０５，７９１，１５６．７０
１２，４５４，９３８，４０３．０４
１９，６６０，７２９，５５９．７４
股票
代码
股票名称
成功申购日期
可流通
日期
流通受限类型
申购
价格（元）
期末估值单价（元）
数量（股）
期末成本
总额（元）
期末估值
总额（元）
６０１８９９
紫金矿业
０８／４／１８
０８／７／２５
新股网下申购
７．１３
７．８０
８，２３１，３７４
５８，６８９，６９６．６２
６４，２０４，７１７．２０
００２２３３
塔牌集团
０８／５／８
０８／８／１６
新股网下申购
１０．０３
９．７０
８１，２９７
８１５，４０８．９１
７８８，５８０．９０
００２２３４
民和股份
０８／５／８
０８／８／１６
新股网下申购
１０．６１
２０．２４
１６，１４７
１７１，３１９．６７
３２６，８１５．２８
００２２３５
安妮股份
０８／５／８
０８／８／１６
新股网下申购
１０．９１
１０．８２
２２，２４３
２４２，６７１．１３
２４０，６６９．２６
００２２３６
大华股份
０８／５／１２
０８／８／２０
新股网下申购
２４．２４
３６．００
１２，５７３
３０４，７６９．５２
４５２，６２８．００
００２２３７
恒邦股份
０８／５／１２
０８／８／２０
新股网下申购
２５．９８
４０．９７
２１，８９０
５６８，７０２．２０
８９６，８３３．３０
００２２３８
天威视讯
０８／５／１４
０８／８／２６
新股网下申购
６．９８
１２．２５
３９，４６３
２７５，４５１．７４
４８３，４２１．７５
００２２３９
金 飞 达
０８／５／１４
０８／８／２２
新股网下申购
９．３３
８．９８
２６，１８０
２４４，２５９．４０
２３５，０９６．４０
００２２４０
威华股份
０８／５／１５
０８／８／２３
新股网下申购
１５．７０
１２．１９
７９，７１９
１，２５１，５８８．３０
９７１，７７４．６１
００２２４１
歌尔声学
０８／５／１６
０８／８／２２
新股网下申购
１８．７８
２６．８４
２４，６３５
４６２，６４５．３０
６６１，２０３．４０
００２２４２
九阳股份
０８／５／２０
０８／８／２８
新股网下申购
２２．５４
４０．４４
４７，４８８
１，０７０，３７９．５２
１，９２０，４１４．７２
００２２４５
澳洋顺昌
０８／５／２８
０８／９／５
新股网下申购
１６．３８
１６．０２
１０，５６６
１７３，０７１．０８
１６９，２６７．３２
００２２４６
北化股份
０８／５／２９
０８／９／５
新股网下申购
６．９５
８．２２
３７，７５４
２６２，３９０．３０
３１０，３３７．８８
００２２４７
帝龙新材
０８／５／３０
０８／９／１２
新股网下申购
１６．０５
１４．６５
１３，０２６
２０９，０６７．３０
１９０，８３０．９０
００２２４８
华东数控
０８／６／５
０８／９／１２
新股网下申购
９．８０
１０．９７
１８，００１
１７６，４０９．８０
１９７，４７０．９７
００２２４９
大洋电机
０８／６／１０
０８／９／１９
新股网下申购
２５．６０
２４．２１
２９，８３０
７６３，６４８．００
７２２，１８４．３０
００２２５０
联化科技
０８／６／１０
０８／９／１９
新股网下申购
１０．５２
１２．８０
２６，００１
２７３，５３０．５２
３３２，８１２．８０
００２２５１
步 步 高
０８／６／１１
０８／９／１９
新股网下申购
２６．０８
４８．５５
２２，１４２
５７７，４６３．３６
１，０７４，９９４．１０
００２２５２
上海莱士
０８／６／１３
０８／９／２３
新股网下申购
１２．８１
２４．８７
２７，１４１
３４７，６７６．２１
６７４，９９６．６７
００２２５４
烟台氨纶
０８／６／１８
０８／９／２５
新股网下申购
１８．５９
２７．４１
３６，３０８
６７４，９６５．７２
９９５，２０２．２８
００２２５５
海陆重工
０８／６／１８
０８／９／２５
新股网下申购
１０．４６
１９．６４
１９，８６５
２０７，７８７．９０
３９０，１４８．６０
００２２５６
彩虹精化
０８／６／１８
０８／９／２５
新股网下申购
１２．５６
１３．３３
３６，０３２
４５２，５６１．９２
４８０，３０６．５６
００２２５７
立立电子
０８／６／３０
未知
新股网上申购
２１．８１
２１．８１
２６，５００
５７７，９６５．００
５７７，９６５．００
００２２５８
利尔化学
０８／６／３０
０８／７／８
新股网上申购
１６．０６
１６．０６
２７，５００
４４１，６５０．００
４４１，６５０．００
合 计
６９，２３５，０７９．４２
７７，７４０，３２２．２０
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
期末估值
单价（元）
停牌原因
复牌
日期
复牌开盘
单价（元）
数量（股）
期末成本
总额（元）
期末估值
总额（元）
６０００９６
云天化
０８／３／２４
６１．６０
公告重大事项
未知
未知
９７０，５３１
３４，４４０，２８０．４７
５９，７８４，７０９．６０
６００９００
长江电力
０８／５／８
１４．６５
公告重大事项
未知
未知
１３，４９９，７６２
２６３，２０１，１５２．６０
１９７，７７１，５１３．３０
０００７９２
盐湖钾肥
０８／６／２６
８８．１２
公告重大事项
未知
未知
２００，０００
１７，５１４，０００．００
１７，６２４，０００．００
０００９９９
Ｓ三 九
０８／６／３０
１６．６１
股权分置改革
０８／７／１
１６．５０
５３３，９３８
８，９９８，９６４．５０
８，８６８，７１０．１８
合 计
３４２，９７１，０９３．８１
２９３，６７２，４７０．０８
债券
代码
债券
名称
成功认购日期
可流通
日期
单位
成本（元）
期末估值
单价（元）
认购数量（张）
期末成本
总额（元）
期末估值
总额（元）
１２６０１６
０８宝钢债
０８／６／２５
０８／７／４
７７．６０
７５．０８
５４９，３５０
４２，６２９，５２３．６５
４１，２４５，１９８．００
权证
代码
权证
名称
成功送配日期
可流通
日期
单位
成本（元）
期末估值
单价（元）
送配数量（份）
期末成本
总额（元）
期末估值
总额（元）
５８００２４
宝钢ＣＷＢ１
０８／６／２５
０８／７／４
１．４０
１．１９７
８，７８９，６００
１２，３０５，４７６．３５
１０，５２１，１５１．２０
２００８年６月３０日
公允价值
占基金资产净值的比例
交易性金融资产
－ 股票投资
１２，７７４，９４２，０１４．２９
６４．９８％
－ 债券投资
２４１，０９２，２７１．７５
１．２３％
衍生金融资产
－ 权证投资
１０，５２１，１５１．２０
０．０５％
１３，０２６，５５５，４３７．２４
６６．２６％
２００８年６月３０日
１年以内
１至５年
５年以上
不计息
合计
资产
银行存款
３，８５０，８２４，４１９．９３
０．００
０．００
０．００
３，８５０，８２４，４１９．９３
结算备付金
８８，８２５，１４２．３５
０．００
０．００
０．００
８８，８２５，１４２．３５
存出保证金
１０１，２８２．０５
０．００
０．００
５，３５３，２６０．６７
５，４５４，５４２．７２
交易性金融资产
１，２２５，７８７．５４
２，０５１，８１９．３１
２３７，８１４，６６４．９０
１２，７７４，９４２，０１４．２９
１３，０１６，０３４，２８６．０４
衍生金融资产
０．００
０．００
０．００
１０，５２１，１５１．２０
１０，５２１，１５１．２０
买入返售金融资产
１，１２０，４０１，０００．２０
０．００
０．００
０．００
１，１２０，４０１，０００．２０
应收证券清算款
０．００
０．００
０．００
１，５９４，０５６，６１１．４５
１，５９４，０５６，６１１．４５
应收利息
０．００
０．００
０．００
２，１９２，９３０．５２
２，１９２，９３０．５２
应收股利
０．００
０．００
０．００
１５，９９９，５０２．１６
１５，９９９，５０２．１６
应收申购款
０．００
０．００
０．００
３，３８１，８６２．０８
３，３８１，８６２．０８
资产总计
５，０６１，３７７，６３２．０７
２，０５１，８１９．３１
２３７，８１４，６６４．９０
１４，４０６，４４７，３３２．３７
１９，７０７，６９１，４４８．６５
负债
应付赎回款
０．００
０．００
０．００
９，３０４，３１０．４６
９，３０４，３１０．４６
应付管理人报酬
０．００
０．００
０．００
２５，８７４，４９７．３５
２５，８７４，４９７．３５
应付托管费
０．００
０．００
０．００
４，３１２，４１６．２３
４，３１２，４１６．２３
应付交易费用
０．００
０．００
０．００
６，３９５，３１０．０５
６，３９５，３１０．０５
应交税费
０．００
０．００
０．００
７８，２５２．８０
７８，２５２．８０
其他负债
０．００
０．００
０．００
９９７，１０２．０２
９９７，１０２．０２
负债总计
０．００
０．００
０．００
４６，９６１，８８８．９１
４６，９６１，８８８．９１
利率敏感度缺口
５，０６１，３７７，６３２．０７
２，０５１，８１９．３１
２３７，８１４，６６４．９０
１４，３５９，４８５，４４３．４６
１９，６６０，７２９，５５９．７４
２００８年１月１日－２００８年６月３０日
招商证券
成交量
占本期成交量的比例
买卖股票
１５，４２６，９８３，５０９．９３
６７．２１％
买卖权证
７８，５２７，４９２．７０
９９．１３％
佣金
占本期佣金总量的比例
招商证券
１３，１１２，９１７．５６
６７．８１％
２００８年６月３０日
基金份额（份）
净值（元）
博时基金
１８，７５７，９８３．５４
１３，６３７，０５４．０３
序号
项 目
金 额（元）
占基金总资产的比例
１
股票投资
１２，７７４，９４２，０１４．２９
６４．８２％
２
债券投资
２４１，０９２，２７１．７５
１．２２％
３
权证投资
１０，５２１，１５１．２０
０．０５％
４
银行存款和结算备付金合计
３，９３９，６４９，５６２．２８
１９．９９％
５
其它资产
２，７４１，４８６，４４９．１３
１３．９１％
合计
１９，７０７，６９１，４４８．６５
１００．００％
序号
行 业
股票市值（元）
占基金资产净值比例
Ａ
农、林、牧、渔业
３２６，８１５．２８
０．００％
Ｂ
采掘业
２，３５５，８６０，２０２．８０
１１．９８％
Ｃ
制造业
３，５１１，２２３，８９５．９６
１７．８６％
Ｃ０
其中：食品、饮料
６４３，８１１，０２１．４８
３．２７％
Ｃ１
纺织、服装、皮毛
２３５，０９６．４０
０．００％
Ｃ２
木材、家具
９７１，７７４．６１
０．００％
Ｃ３
造纸、印刷
３，３９５，６６９．２６
０．０２％
Ｃ４
石油、化学、塑胶、塑料
３４１，９７６，３３８．７５
１．７４％
Ｃ５
电子
７，０４７，１７８．９０
０．０４％
Ｃ６
金属、非金属
７２８，９５３，３０２．０１
３．７１％
Ｃ７
机械、设备、仪表
１，６８７，７５４，１７２．４７
８．５８％
Ｃ８
医药、生物制品
９６，８８８，５１１．１８
０．４９％
Ｃ９９
其他制造业
１９０，８３０．９０
０．００％
Ｄ
电力、煤气及水的生产和供应业
２８４，５７６，５１３．３０
１．４５％
Ｅ
建筑业
２０，７９９，９９４．８０
０．１１％
Ｆ
交通运输、仓储业
１，６５２，７３２，６４６．０３
８．４１％
Ｇ
信息技术业
２３６，７３２，７６９．０９
１．２０％
Ｈ
批发和零售贸易
６１８，４０４，９１５．９９
３．１５％
Ｉ
金融、保险业
３，００５，８４５，０９３．９６
１５．２９％
Ｊ
房地产业
９６６，４１０，８８９．２１
４．９２％
Ｋ
社会服务业
５３，２２８，２９１．６６
０．２７％
Ｌ
传播与文化产业
４８３，４２１．７５
０．００％
Ｍ
综合类
６８，３１６，５６４．４６
０．３５％
合 计
１２，７７４，９４２，０１４．２９
６４．９８％
序号
股票代码
股票名称
股票数量
期末市值（元）
市值占基金资产净值比例
１
６０００３６
招商银行
４７，４０６，８４０．００
１，１１０，２６８，１９２．８０
５．６５％
２
６０１９３９
建设银行
１７７，７５１，２０１．００
１，０５０，５０９，５９７．９１
５．３４％
３
６０１０８８
中国神华
１９，０７６，５３４．００
７１６，７０５，３８２．３８
３．６５％
４
６０１００６
大秦铁路
４８，１９３，１９２．００
６５５，９０９，３４３．１２
３．３４％
５
０００００２
万 科Ａ
６５，７０１，４５１．００
５９１，９７０，０７３．５１
３．０１％
６
６０１１６９
北京银行
３９，１０１，２４２．００
５３７，６４２，０７７．５０
２．７３％
７
６０００３１
三一重工
１８，２９８，５２６．００
５０８，８８２，００８．０６
２．５９％
８
６００７１７
天津港
３５，１５９，２９９．００
４８３，７９１，９５４．２４
２．４６％
９
０００６５１
格力电器
１１，５００，０００．００
３５９，９５０，０００．００
１．８３％
１０
６００００５
武钢股份
２５，９０９，９４９．００
２５２，８８１，１０２．２４
１．２９％
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额（元）
占期初基金资产净值的比例
１
６０１９３９
建设银行
１，０３０，４４４，８９０．１１
３．１２％
２
６０００３６
招商银行
９１７，８８５，５８３．４０
２．７８％
３
６０１０８８
中国神华
９１０，３８２，６０７．４３
２．７６％
４
６０１３９８
工商银行
４７０，３１２，０６２．２９
１．４３％
５
６００００５
武钢股份
４６５，６３６，１７０．２２
１．４１％
６
０００８９８
鞍钢股份
４２９，３１６，９５５．４１
１．３０％
７
６０００４８
保利地产
３９２，８４７，７７５．５７
１．１９％
８
６０００００
浦发银行
３２０，８１８，８８６．７５
０．９７％
９
６００１０２
莱钢股份
２９７，４６５，２０８．４５
０．９０％
１０
０００９８３
西山煤电
２８７，１４７，１９９．０９
０．８７％
１１
０００００２
万 科Ａ
２８６，８３２，１９７．５９
０．８７％
１２
６０１８９８
中煤能源
２７７，４３２，０１５．８７
０．８４％
１３
６０１１６９
北京银行
２５９，４８３，２７１．３９
０．７９％
１４
６００９７１
恒源煤电
２５３，１２２，８９０．５２
０．７７％
１５
６０１８５７
中国石油
２１６，６３６，９０９．０５
０．６６％
１６
６０１６６６
平煤天安
２０５，８５０，１７３．０７
０．６２％
１７
６０００３１
三一重工
１７４，１６７，０１９．２１
０．５３％
１８
６０１００６
大秦铁路
１６７，１４０，６８７．１５
０．５１％
１９
６００３０９
烟台万华
１６４，３４８，１０１．９５
０．５０％
２０
６００６９０
青岛海尔
１５１，２３０，１０９．７４
０．４６％
券商名称
席位
数量
券商交易量（元）
券商交易量比例
股票
债券
回购
权证
股票
债券
回购
权证
招商证券
１
１５，４２６，９８３，５０９．９３
０．００
０．００
７８，５２７，４９２．７０
６７．２１％
０．００％
０．００％
９９．１３％
华安证券
１
２，８５６，２２２，７２９．１６
０．００
０．００
０．００
１２．４４％
０．００％
０．００％
０．００％
中银国际
１
２，６９８，６１１，７２２．２１
０．００
０．００
０．００
１１．７６％
０．００％
０．００％
０．００％
国海证券
１
１，９７２，６１１，８１２．９６
０．００
０．００
６８５，７０７．０９
８．５９％
０．００％
０．００％
０．８７％
合计
２２，９５４，４２９，７７４．２６
０．００
０．００
７９，２１３，１９９．７９
１００．００％
０．００％
０．００％
１００．００％
序号
券商名称
支付佣金
占报告期佣金总量的比例
１
招商证券
１３，１１２，９１７．５６
６７．８１％
２
华安证券
２，４２７，７６７．６１
１２．５６％
３
中银国际
２，１９２，６４２．９２
１１．３４％
４
国海证券
１，６０３，３８２．５２
８．２９％
合计
１９，３３６，７１０．６１
１００．００％
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额（元）
占期初基金资产净值的比例
１
６０００５０
中国联通
１，３１１，６３９，８６３．０４
３．９７％
２
６０００３０
中信证券
１，１３０，８２０，１４２．６５
３．４３％
３
６０００００
浦发银行
６６８，９５５，８８４．４４
２．０３％
４
６００７９５
国电电力
３８５，０８９，０４５．００
１．１７％
５
６０１８５７
中国石油
３７５，９５７，４３５．８６
１．１４％
６
６００６９０
青岛海尔
３６６，１６２，４３５．２７
１．１１％
７
６００１０４
上海汽车
３５０，６５６，３６４．５０
１．０６％
８
６００００５
武钢股份
３３１，２４５，１２９．６１
１．００％
９
６０００２８
中国石化
３２９，１１０，５３９．３１
１．００％
１０
０００８９８
鞍钢股份
２６９，７３３，６３３．２９
０．８２％
１１
６０１１６９
北京银行
２５０，２０９，１９５．１６
０．７６％
１２
６０１０８８
中国神华
２３９，６９９，８６９．８７
０．７３％
１３
０００００１
深发展Ａ
２３９，６３３，８７９．３６
０．７３％
１４
００００６０
中金岭南
２３２，４４６，４８１．３６
０．７０％
１５
６００４３２
吉恩镍业
２２２，５４７，６１９．１１
０．６７％
１６
６０１３１８
中国平安
２１８，１６７，５３８．４９
０．６６％
１７
００００２７
深圳能源
２１７，９２４，７７４．１７
０．６６％
１８
６００３６２
江西铜业
２１４，２８７，４５４．６８
０．６５％
１９
６００８３５
上海机电
２１０，６１８，１５７．２５
０．６４％
２０
０００６２５
长安汽车
１９４，１２０，１４１．３６
０．５９％
买入股票的成本总额
１１，３６３，１４１，１６８．２７
卖出股票的收入总额
１１，８６０，７６８，９４３．０９
序号
名称
期末市值（元）
市值占基金资产净值比例
１
国家债券
０．００
０．００％
２
金融债券
０．００
０．００％
３
央行票据
０．００
０．００％
４
企业债券
２３９，８６６，４８４．２１
１．２２％
５
可转换债券
１，２２５，７８７．５４
０．０１％
债券投资合计
２４１，０９２，２７１．７５
１．２３％
序号
债券名称
期末市值（元）
市值占基金资产净值比例
１
０８石化债
１６０，７６９，３２１．６０
０．８２％
２
０８宝钢债
４１，２４５，１９８．００
０．２１％
３
０８上汽债
１６，０７３，４９９．２０
０．０８％
４
０８国电债
１３，６２２，４４６．８０
０．０７％
５
０８康美债
３，７５３，４２２．４０
０．０２％
序号
项目
金额（元）
１
存出保证金
５，４５４，５４２．７２
２
应收股利
１５，９９９，５０２．１６
３
应收利息
２，１９２，９３０．５２
４
应收申购款
３，３８１，８６２．０８
５
买入返售金融资产
１，１２０，４０１，０００．２０
６
应收证券清算款
１，５９４，０５６，６１１．４５
合计
２，７４１，４８６，４４９．１３
序号
代码
名称
期末市值（元）
市值占基金资产净值比例
１
１２５７０９
唐钢转债
６９３，５９４．００
０．００％
序号
代码
名称
数量（份）
成本（元）
投资类型
１
５８００１７
赣粤ＣＷＢ１
４５，１２０
２３５，０７９．７０
投资分离交易可转债附送
２
５８００１９
石化ＣＷＢ１
２１，３０３，７２８
５０，０６７，６７０．２５
投资分离交易可转债附送
３
０３１００６
中兴ＺＸＣ１
４２，２１２
４２４，１０６．１６
投资分离交易可转债附送
４
５８００２１
青啤ＣＷＢ１
１５８，１３０
５８６，１３０．４０
投资分离交易可转债附送
５
５８００２２
国电ＣＷＢ１
１，９９７，２６２
４，６７８，７４０．２５
投资分离交易可转债附送
６
５８００２３
康美ＣＷＢ１
９７８，２８０
１，６２７，５１３．５８
投资分离交易可转债附送
７
５８００２４
宝钢ＣＷＢ１
８，７８９，６００
１２，３０５，４７６．３５
投资分离交易可转债附送
基金份额持有人户数（户）
１，２５３，８７３
平均每户持有基金份额（份）
２１，５５９．９２
持有份额（份）
占总份额的比例
机构投资者
７７８，３１８，４５０．８４
２．８８％
个人投资者
２６，２５５，０８９，１８７．９９
９７．１２％
合 计
２７，０３３，４０７，６３８．８３
１００．００％
项 目
期末持有本基金
份额的总量（份）
占本基金总份额的比例
本基金管理公司持有本基金的所有从业人员
１７，４３２．５９
０．００００６％
序号
项目
份额（份）
１
基金合同生效日的基金份额总额
５００，０００，０００．００
２
报告期初基金份额总额
２９，５４８，７９９，２９７．８５
３
报告期末基金份额总额
２７，０３３，４０７，６３８．８３
４
报告期间基金总申购份额
２，２７５，８９４，５２８．２６
５
报告期间基金总赎回份额
４，７９１，２８６，１８７．２８
编辑:钱塘 转载自:金融界 |