套利交易，是投资者利用投资品种在时间或空间上不合理的价格波动关系，通过交易获利的运作方式。
套利交易种类有：跨期套利；期现套利；跨市套利；到期日套利；事件套利等。
跨期套利：在股指期货市场上，利用不同月份合约涨跌的速度不同进行反向交易，获取差价。
期现套利，利用股指期货合约到期时向现货指数价位收敛特点，一旦两者偏离程度超出交易成本，通过买入低估值一方，卖出高估值一方，当两市场回到均衡价格时，再同时进行反向操作，结束交易，套取差价。
事件套利：主要是指由于300指数成分股因公告、配股等事项而停牌期间，利用该成分股在停牌期间，预估它的价格在开盘会有暴涨暴跌的可能性，从而可以进行溢价或者折价套利操作，获取套利的收益。
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